Особливості та можливості для кожного

БЛОК «Ф'ючерсні ринки»

I.Курс для інвесторів - початківців «Ф'ючерсні ринки-особливості і можливості для кожного»

1. Основні принципи функціонування ринку ф'ючерсів в світі
• історія створення, еволюція форварда до ф'ючерсу, перші біржі і контракти
• основні терміни і поняття ф'ючерсних контрактів, цілі і особливості інвестування, основні учасники ф'ючерсних ринків, їх мета і завдання, відмінності і переваги ринку ф'ючерсів перед іншими ринками
• важливі переваги, принципи організації і функціонування ф'ючерсних бірж, організаційна структура ф'ючерсної індустрії і учасники процесу - клірингові будинки, брокери, контролюючі і регулюючі організації (NFA і FCM)
• специфікація ф'ючерсних контрактів, ціноутворення, базис ф'ючерсного контракту, найменування ф'ючерсних контрактів, базові активи в основі ф'ючерсів, контракти з постачанням і без неї, стандартні терміни постачання, мінімальна зміна ціни контракту, об'єм і відкритий інтерес
• вимоги до учасників і особливості біржових умов для торгівлі ф'ючерсами, початкова і підтримуюча маржа, леверідж, приклади розрахунків позицій, вартість накладних витрат комісійних і інших витрат, особливості доступу до торгівельних майданчиків через обслуговуючих брокерів і електронні платформи, вибір ринків, брокера і платформ
• різновиди ф'ючерсних контрактів: контракти на валюту, контракти на метали і енергоносії, контракти на основні групи сільськогосподарської продукції світового значення, ф'ючерси на процентні ставки і світові індекси, екзотичні контракти
• особливості опціонів - як похідних інструментів ф'ючерсних контрактів, принципи ціноутворення, аналізу, біржі, де котируються і можливості інвестування в них
• технологія торгівлі ф'ючерсними спредами - принципи формування, цілі і можливості інвестування в них
• методи аналізу ф'ючерсних контрактів - засновані на даних спеціалізованих інститутів (СТІЛЬНИК) і на даних по активах, лежачих в основі ф'ючерсного контракту, новини і корисні спеціалізовані джерела інформації по різновидах ф'ючерсів, можливості і особливості застосування аналітики ф'ючерсної індустрії
• інститут фінансових фахівців - радників ф'ючерсних ринків (СТА), можливості використання їх досвіду і знань
2. Аналіз ф'ючерсів з використанням технічного аналізу
• поняття технічного аналізу, для чого і коли його застосовують
• класифікація за методами в технічному аналізі
• найбільш поширені види графіків
• класична інтерпретація рівнів підтримки і опору, як вони працюють на ринках ф'ючерсних контрактів і їх практичне використання в торгівлі
• що таке тренд, види тренда
• формування і принципи побудови каналів
• перелом і продовження трендів, основні моделі перелому і продовження в класичній школі технічного аналізу
• об'єм торгів і відкритий інтерес - як додаткові і важливі інструменти торгівлі, значення і інтерпретація цих показників для практичної торгівлі
• ковзаючі середні
• найважливіші осцилятори
3. Практичні аспекти біржової торгівлі
• розклад роботи основних біржових майданчиків ф'ючерсів і особливості роботи в електронних мережах цілодобової торгівлі деякими ф'ючерсам
• організація доступу на ф'ючерсні біржі через платформи електронних торгів, як працює кліринговий будинок, звітність для учасників, брокери і різновиди їх послуг на ринках ф'ючерсів
• кореляція ф'ючерсних ринків і взаємозв'язок з іншими ринками в практичному використанні при торгівлі
• що таке біржові заявки, ринкові ордери і ордери з умовою, принципи використання і застосування, принципи їх введення через платформи доступу
• складні багатоцільові комбінації ордерів
4. Принципи формування стратегій і управління портфелем ф'ючерсних контрактів
• які бувають професійні учасники ф'ючерсних ринків, відмінності по моделях поведінки і цільових пріоритетах цих груп (хеджери, спекулянти, біржові брокери, керівники ф'ючерсними фондами – СТА)
• основи ризик - менеджмента, варіанти стратегій в управлінні ризиками
• як формується портфель ф'ючерсних контрактів з урахуванням параметрів ризиків
• цілі і завдання тимчасових горизонтів інвестування і диверсифікації
• додаткові корисні інструменти для формування портфелів ф'ючерсних контрактів, комбіновані методи аналізу, із застосуванням ринків похідних інструментів
5. Опціони на ринках ф'ючерсів
• опціони, сфери застосування і використання як інструменти захисту і витягання прибули, основні особливості і графічне уявлення
• ціноутворення опціонів, розрахунок премії і чинники впливають на вартість опціону, аналіз коефіцієнтів чутливості (т.з. «Греки»)
• методи інвестування в опціони, використання покритих і непокритих продажів, спільна робота з портфелем акцій, базові стратегії покупки-продажу опціонів • методи і стратегії, засновані на комбінаціях опціонів, - стреддли, стренгли, різні види спредов, метелики, і так далі
• методологія вибору стратегій, виходячи з ринкових реалій, оцінка і аналіз потенціалу позиції і співвідношення ризиків до потенціалу реалізації
• технології продажу опціонів і ризик-менеджмент таких позицій
• волатильность опціонів, види волатильности, торгівля опціонами, заснована на параметрах волатильности, дельта-нейтральные стратегії
• моніторинг і коректування опційних позицій, управління портфелем опціонів
• оцінка потенційної прибутковості опційних позицій, управління капіталом і психологічні аспекти при торгівлі опціонами
• технологія введення заявок на опційні контракти через системи доступу на спеціалізовані біржі
6. Практичні заняття по торгівлі на ринках ф'ючерсних контрактів
• можливості і особливості функціонування платформ доступу на прикладі платформи Strategy Runner • основні модулі платформи і їх призначення
• введення ордерів і моніторинг позицій, звітність і аналітичні інструменти
• приклади реальних стратегій і комплексного аналізу
• психологічний аспект в реальній торгівлі
• менеджмент капіталу і розрахунок параметрів рисок, на прикладах конкретних операцій
• розбір поточних результатів практичних занять